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[主观题]

CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少？b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少？

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发布时间：2022-04-28

更多“CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少？b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少？”相关的问题

第1题

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

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第2题

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是12％、标准差是18％。无风险利率是5％，且市场

组合的期望收益是14％。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0．40、标准差是40％，这个证券的期望收益是多少？

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第3题

下面是两种股票的估计值：股票期望收益贝塔值 A

13 0．8 B 18 1．2 市场指数的标准差为22％。无风险收益率为8％。 a．股票A、B的标准差是多少？ b．假设按比例建立一个资产组合：股票A 0．30 股票B 0．45 国库券 0．25 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。

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第4题

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%，假设你的客户投资于你的组合权重为y，期望收益率为16%，a.y是多少？b.你客户组合的收益标准差是多少？

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第5题

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：求该投资组合的期望

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：

求该投资组合的期望收益与方差。

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第6题

在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30％。股票B

的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少？ b．每种股票的贝塔值是多少？ c．每种股票的残差是多少？ d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少？

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第7题

假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0

．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少？

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第8题

某企业股票的β系数为1.2，无风险利率r为9%，市场组合的期望收益率为11%，则该企业普通股留存收益的资本成本k为（)

A.10.8%

B.11.4%

C.12%

D.12.6%

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第9题

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E（RA)=0．15 E（RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (2)当A收益和B收益之间的相关系数为一0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (3)A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的？

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第10题

下列因素中，不影响资本市场线中市场均衡点位置的是（)

A.无风险利率

B.风险组合的期望报酬率

C.风险组合的标准差

D.投资者个人的风险偏好

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第11题

下列因素中，不影响资本市场线中市场均衡点位置的是（)

A.投资者个人的风险偏好

B.风险组合的期望报酬率