在采用内部评级高级法的银行中,计算违约风险暴露时,应使用长期的()。
A.时间加权平均值
B.违约加权平均值
C.监管当局提供的数据
D.以上都不对
A.时间加权平均值
B.违约加权平均值
C.监管当局提供的数据
D.以上都不对
第1题
A.违约概率和违约风险暴露之间的正相关,应该导致较低的违约风险暴露
B.银行需要备有系统,逐年检审借款人提取的贷款
C.对于使用内部评级高级法的银行,必须对各种贷款规定违约风险暴露
D.以上说法都对
第3题
A.5年;5年
B.7年;7年
C.5年;7年
D.7年;5年
第5题
A.由于变现抵押中可能出现的困难,违约损失率的估值应该更加保守一些
B.使用内部评级初级法的银行,必须对每笔贷款估算长期的平均违约损失率
C.关于抵押物的认可,监管当局必须向银行提供抵押物管理标准
D.以上说法都对
第6题
A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
B.对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
C.对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
D.对于证券融资交易,商业银行采用权重法时,不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
第8题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第9题
A.由商业银行自己评估
B.由监管当局统一给定
C.由外部评级机构提供
D.由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估
第10题
A.标准法,初级内部评级和高级内部评级
B.基本指标法,标准法,高级计量法
C.违约概率,违约损失,违约头寸
D.违约概率,违约损失,持有期限
第11题
A.85%
B.75%
C.80%
D.90%