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[主观题]
一个在6年后到期的3个月欧洲美元期货合约的报价为95.20。短期利率变化的标准差为每年1.1%。估计介
于未来第6年与第6.25年之间的LIBOR远期利率。
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第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
求:①若3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
②若3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
第7题
第9题