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答案
更多“假设300天期限的LIBOR，零息利率为4％，而对300天、398天和489天后到期的欧洲美元期货报价分别为95．8”相关的问题
第2题
A.91.00
B.91.25
C.91.75
D.91.95
第3题
假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％(两个利率计算天数约定均为“实际天数／365”并连续复利)。估计在6个月后到期的3个月长度的欧洲美元期货报价。
第5题
LIBOR零息曲线从即期到1．5年期为水平5％(连续复利)。2年期和3年期的每半年支付一次的互换利率分别为5．4％和5．6％。估计期限为2年、2．5年及3年的LIBOR零息利率(假定2．5年互换利率为2年及3年互换利率的平均值)。
第6题
6个月期和1年期国库券(零息)的价格分别为94．0美元和89．0美元。1．5年期的债券每半年付券息4美元，价格为94．84美元。2年期的债券每半年付息5美元，价格为97．1 2美元。计．算6个月期、1年期、1．5年期以及2年期的零息利率。
第8题
第9题
第10题
