题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设3年期的即期利率为4%,5年期的即期利率为8%,如果3年到5年的远期利率为10%(利率均为连续复利,
假设3年期的即期利率为4%,5年期的即期利率为8%,如果3年到5年的远期利率为10%(利率均为连续复利,并且存贷利率一样)。 请问: (1)这样的行情能否进行套利活动,如果可以,应该如何操作,写出具体的操作步骤以及最后的套利结果(假设投资额为100万)。 (2)为了避免套利活动的产生,3年到5年的远期利率应该定为多少?
答案
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