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[主观题]

6个月期国库券即期利率为4％，1年期国库券即期利率为5％，则6个月后隐含的6个月远期利率为多少？

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发布时间：2021-07-21

更多“6个月期国库券即期利率为4％，1年期国库券即期利率为5％，则6个月后隐含的6个月远期利率为多少？”相关的问题

第1题

设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），6个月到1年的无远期利率为11%，1年期即期利率为12%，请问应该如何进行套利？

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第2题

假设现在六个月即期年利率为10%，1年期即期利率为12%，今后6个月到1年期的远期利率定位11%，本题采用连续复利计算，请问市场套利利润为（）。

A.7万

B.10万

C.17万

D.20万

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第3题

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为（)（题中所

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为()(题中所有利率均为连续复利的利率)。

A．5％

B．8％

C．10％

D．12％

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第4题

在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为()。

A.0.95%

B.7.01%

C.4.01%

D.6.85%

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第5题

假设3年期的即期利率为5%，5年期的即期利率为7%，如果3年到5年的远期利率为6%（利率均为连续复利，并

假设3年期的即期利率为5%，5年期的即期利率为7%，如果3年到5年的远期利率为6%(利率均为连续复利，并且存贷利率一样)，请问：

(1)这样的行情能否进行套利活动？如果可以，应该如何操作？写出具体的操作步骤以及最后的套利结果(假设投资额为1000万)。

(2)为了避免套利活动的产生，3年到5年的远期利率应该定为多少？

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第6题

假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2元人民币，美元6个月利率为年利4%，12个月利率为

4.5%；人民币6个月利率为年利1.5%，12个月利率为2%，请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。

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第7题

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为（)。A．1.60%.B．3.00%.C

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为()。

A．1.60%.

B．3.00%.

C．11.09%.

D．12.80%.

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第8题

假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8．2人民币，美元6个月利率为年利4％，12个月利率为4．

5％；人民币6个月利率为年利1．5％，12个月利率为2％。请根据上述材料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。

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第9题

已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做

远期利率协议交易套期保值o 3月1日伦敦市场远期利率协议报价。FRA(3×9)为：6．50％／6．60％。求：①若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？ ②若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为6％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

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第10题

假设某银行的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产

假设某银行的资产负债表如下：

资产负债表单位：百万元

资产	负债与所有者权益
现金	20	隔夜存款(6.25%)	70
1个月期短期国库券(7.05%)	55	6个月固定利率存款(7.2%)	50
3个月期短期国库券(7.25%)	75	7年期固定利率存款(8.55%)	150
2年期长期国库券(7.5%)	50	2年期浮动利率存款 (7.35%，每6个月重定价一次)	45
8年期长期国库券(8.96%)	120
5年期浮动利率贷款 (8.2%，每6个月重定价一次)	25	所有者权益	30
总资产	345	负债与所有者权益合计	345