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[主观题]

某人投资了三种股票，这三种股票的方差——协方差矩阵如下表所示，矩阵第（i，j)位置上的元素为股票I与

某人投资了三种股票，这三种股票的方差——协方差矩阵如下表所示，矩阵第(i，j)位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0．3、0．3、0．4，则该股票投资组合的风险是()。

某人投资了三种股票，这三种股票的方差——协方差矩阵如下表所示，矩阵第（i，j)位置上的元素为股票I与

A．9．0

B．8．9

C．12．5

D．9．7

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发布时间：2021-07-20

更多“某人投资了三种股票，这三种股票的方差——协方差矩阵如下表所示，矩阵第（i，j)位置上的元素为股票I与”相关的问题

第1题

某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示，矩阵第(i，j)位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4，则该股票投资组合的风险是( )。方差-协方差ABCA100120130B120144156C130156169

A.9.0

B.8.9

C.12.5

D.9.7

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第2题

企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值

分别为5％和12％，A、B股票投资收益率的方差分别为4％和16％，A、B股票投资收益率的协方差为6％。市场组合收益率的期望值和方差分别为6．5％和10％。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15％和21％.要求：

甲公司证券组合的β系数；

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第3题

假设股票A和股票B的特征如下所示：两只股票收益的协方差是0．001。（1)假设一个投资者持有

假设股票A和股票B的特征如下所示：

两只股票收益的协方差是0．001。 (1)假设一个投资者持有仅仅由股票A和股票B构成的投资组合。求使得该组合的方差最小化的投资比重wA和wB。(提示：两个比重之和必须等于1) (2)最小方差组合的期望收益是多少？ (3)如果两只股票收益的协方差是一0．02，最小方差组合的投资比重又是多少？ (4)第(3)中的组合的方差是多少？

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第4题

已知股票A和股票B完全负相关。假设x为投资在股票A上的份额，而（1一x)为投资在股票B上的份额。股票A

已知股票A和股票B完全负相关。假设x为投资在股票A上的份额，而(1一x)为投资在股票B上的份额。股票A和股票B的标准差分别为0．40和0．20。如果股票A与股票B的某一投资组合的方差为0，那么x为多少？

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第5题

X和Y公司的方差一协方差矩阵如下表所示: X Y X 0.0050 0.001

X和Y公司的方差一协方差矩阵如下表所示:

X

Y

X

0.0050

0.0012

Y

0.0012

0.0040

假设x和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。试针对不同的投资比例计算证券组合的预期收益率和标准差。

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第6题

假设市场投资组合的收益率和方差分别为12％和0．25，无风险收益率为8％，A股票收益率的方差是0．16，与

市场投资组合收益率的相关系数为0．4，则该股票的要求收益率为()。

A．9．02％

B．9.28%

C．10.28%

D．10.56%

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第7题

某人持有A、B、C三种股票，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%，其β系数分别为2.0、1.0、0.5。无风险收益率为10%，

市场收益率为15%。求该组合的风险收益率和必要投资收益率。

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第8题

假设股票收益可以用下面的三因素模型解释：假定没有公司特有的风险．每只股票的信息如下表所示

。

各个因素的风险溢价分别是5．5％、4．2％和4．9％。如果你建立一个20％投资于股票A、20％投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合，如果无风险利率是5％，你的组合的期望收益是多少？

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第9题

设有四种股票构成一个投资组合，其发行量与价格数据如下表所示。试计算股票价格指数。

设有四种股票构成一个投资组合，其发行量与价格数据如下表所示。

试计算股票价格指数。

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