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[判断题]

3×9SHIBOR3.86指的是3个月后的9个月期年化远期利率为3.86%。（)

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发布时间：2021-07-21

更多“3×9SHIBOR3.86指的是3个月后的9个月期年化远期利率为3.86%。()”相关的问题

第1题

已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做

远期利率协议交易套期保值o 3月1日伦敦市场远期利率协议报价。FRA(3×9)为：6．50％／6．60％。求：①若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？ ②若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为6％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

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第2题

已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做

远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×6)为4.50%/4.60%。

求：①若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

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第3题

6个月期国库券即期利率为4％，1年期国库券即期利率为5％，则6个月后隐含的6个月远期利率为多少？

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第4题

假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％（两个利率计算天数约定均为“实际

假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％(两个利率计算天数约定均为“实际天数／365”并连续复利)。估计在6个月后到期的3个月长度的欧洲美元期货报价。

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第5题

我国某出口商与美国进口商签订一份出口合同，约定在3个月后、以美元进行结算。为防止收汇风险，出口商在贸易成交日可采取下列哪些交易方式规避汇率风险（)。

A.买入3个月期的远期美元远期合约

B.卖出3个月期的远期美元远期合约

C.买入3个月期的美元期货合约

D.卖出3个月期的美元期货合约

E.买入3个月期的美元看涨期权合约

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第6题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，交易单位为100。请问：1 该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少？2 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第7题

有一张50万元的大额定期存单，利率为10%，期限为6个月，投资人持有存单3个月后出售，距到期还有90天，当时市场利

率为12%，请计算该存单的转让价格。

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第8题

若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利)，预期3个

若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为 ()

A．51.14元

B．53.14元

C．55.14元

D．58.14元

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第9题

某公司发行的5年期债券，现货价格为910元。假设在金融市场中该债券的1年期远期合约的交割价格为910元，在6个月和12个月后，预期会收到60元的利息。第二次付息日正好为合约交割日之前。在6个月期和12个月期的无风险复利利率分别为年利率9%和 10%。该合约空头部位的价值是( )元。

A.0

B.25.05

C.60

D.116.65

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第10题

特许金融分析师玛丽亚·冯夫森认为固定收益证券远期合约可用来对Star医院退休金债券组合进行保值，以规避利率上升带来的风险。冯夫森准备了下面的例子来说明是如何操作的： 10年期面值1000美元的债权，今天按面值发行，每年按票面利率支付利息; 投资者计划今天买入该债券并在6个月后抛售; 目前6个月无风险利率为5%（年化);

特许金融分析师玛丽亚·冯夫森认为固定收益证券远期合约可用来对Star医院退休金债券组合进行保值，以规避利率上升带来的风险。冯夫森准备了下面的例子来说明是如何操作的：

10年期面值1000美元的债权，今天按面值发行，每年按票面利率支付利息;

投资者计划今天买入该债券并在6个月后抛售;

目前6个月无风险利率为5%(年化);

6个月此债券的远期合约可以利用，其价格是1024.70美元;

6个月后，因利率上升，债券加上已产生的利息的总价值预计减少为978.40美元。

a.投资者是否应该买入或卖出远期合约对债券进行保值，规避持有期利率上升的风险。

b.如果冯夫森对债券的价格预测正确，计算这份远期合约在到期日的价值。

c.计算合约签订6个月后这份组合投资(债券及相应的远期合约头寸)价值的变化。

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