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[单选题]

假设现在六个月即期年利率为10%，1年期即期利率为12%，今后6个月到1年期的远期利率定位11%，本题采用连续复利计算，请问市场套利利润为（）。

A.7万

B.10万

C.17万

D.20万

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发布时间：2022-03-11

更多“假设现在六个月即期年利率为10%，1年期即期利率为12%，今后6个月到1年期的远期利率定位11%，本题采用连续复利计算，请问市场套利利润为（）。”相关的问题

第1题

设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），6个月到1年的无远期利率为11%，1年期即期利率为12%，请问应该如何进行套利？

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第2题

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为（)（题中所

假设1年期的即期利率为4％，2年期的即期利率为6％。那么，第1年末到第2年末的远期利率为()(题中所有利率均为连续复利的利率)。

A．5％

B．8％

C．10％

D．12％

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第3题

假设3年期的即期利率为5%，5年期的即期利率为7%，如果3年到5年的远期利率为6%（利率均为连续复利，并

假设3年期的即期利率为5%，5年期的即期利率为7%，如果3年到5年的远期利率为6%(利率均为连续复利，并且存贷利率一样)，请问：

(1)这样的行情能否进行套利活动？如果可以，应该如何操作？写出具体的操作步骤以及最后的套利结果(假设投资额为1000万)。

(2)为了避免套利活动的产生，3年到5年的远期利率应该定为多少？

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第4题

在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么1年期的远期利率水平为()。

A.0.95%

B.7.01%

C.4.01%

D.6.85%

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第5题

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为（)。A．1.60%.B．3.00%.C

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为()。

A．1.60%.

B．3.00%.

C．11.09%.

D．12.80%.

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第6题

假设3年期的即期利率为4％，5年期的即期利率为8％，如果3年到5年的远期利率为10％（利率均为连续复利，

假设3年期的即期利率为4％，5年期的即期利率为8％，如果3年到5年的远期利率为10％(利率均为连续复利，并且存贷利率一样)。请问： (1)这样的行情能否进行套利活动，如果可以，应该如何操作，写出具体的操作步骤以及最后的套利结果(假设投资额为100万)。 (2)为了避免套利活动的产生，3年到5年的远期利率应该定为多少？

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第7题

6个月期国库券即期利率为4％，1年期国库券即期利率为5％，则6个月后隐含的6个月远期利率为多少？

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第8题

如果一年期的即期利率为5%，二年期的即期利率为7%，则一年到二年的远期利率约等于()。

A.4%

B.7%

C.9%

D.11%

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第9题