题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
答案
D、7.75%
解析:解析:根据APT模型,设因素2的风险溢价为x,则16.4%=6%+1.4×3%+0.8x,解得:x=7.75%。