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[主观题]

假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表： a．计算各股票的期望超额收益、

假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表：

假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表： a．计算各股票的期望超额收益、假设投资组合

a．计算各股票的期望超额收益、口值、残值方差是多少？

b．构建最优风险投资组合。

c．最优风险投资组合的夏普值？积极投资组合对它的贡献是多少？

d．假设投资者的风险厌恶系数A=2．8。对短期国库券和消极股票组合投资比例是多少？

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发布时间：2021-07-21

更多“假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表： a．计算各股票的期望超额收益、”相关的问题

第1题

假设股票A和股票B的特征如下所示：两只股票收益的协方差是0．001。（1)假设一个投资者持有

假设股票A和股票B的特征如下所示：

两只股票收益的协方差是0．001。 (1)假设一个投资者持有仅仅由股票A和股票B构成的投资组合。求使得该组合的方差最小化的投资比重wA和wB。(提示：两个比重之和必须等于1) (2)最小方差组合的期望收益是多少？ (3)如果两只股票收益的协方差是一0．02，最小方差组合的投资比重又是多少？ (4)第(3)中的组合的方差是多少？

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第2题

在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30％。股票B

的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少？ b．每种股票的贝塔值是多少？ c．每种股票的残差是多少？ d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少？

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第3题

下面是两种股票的估计值：股票期望收益贝塔值 A

13 0．8 B 18 1．2 市场指数的标准差为22％。无风险收益率为8％。 a．股票A、B的标准差是多少？ b．假设按比例建立一个资产组合：股票A 0．30 股票B 0．45 国库券 0．25 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。

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第4题

投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％。并且在最佳可行方案上是有效率的。 a．投资者资

产组合的标准差是多少？ b．在短期国库券上的投资比例以及在其他两种风险基金上的投资比例是多少？

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第5题

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。（1)你的客户选择投资70%于你的

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。

(1)你的客户选择投资70%于你的基金，30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少？

(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。

那么你的客户的投资头寸是怎样的？

(3)你的组合报酬-波动性比率是多少？你客户的呢？

(4)画出你的组合的资本配置线，斜率是多少？

(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y，期望收益率为16%。

a.y是多少？

b.你客户组合的收益标准差是多少？

(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率，那么他的投资组合是怎样的？

(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5，他如何投资？

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第6题

一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。（1)均等投资于这两种

一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 (1)均等投资于这两种资产的组合的期望收益是多少？ (2)如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少？ (3)如果两种资产组合的期望收益是8％，它的贝塔系数是多少？ (4)如果两种资产组合的贝塔系数是2．30，组合的投资比重是多少？

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第7题

根据以下的信息回答题。股票K和L的概率分布如表7－1所示。表　7－1 情况概率股票K的收

根据以下的信息回答题。

股票K和L的概率分布如表7-1所示。

表　7-1

情况

概率

股票K的收益(%)

股票L的收益(%)

0.10

0.20