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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异

A.詹森指数

B.贝塔指数

C.夏普比率

D.特雷诺指数

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发布时间：2021-11-02

更多“（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异”相关的问题

第1题

关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（）。

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对

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第2题

在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是______。

A.标准差

B.夏普比率

C.特雷诺比率

D.詹森测度

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第3题

一分析家要用特雷纳与夏普比率评估完全由美国普通股构成的资产组合X，过去8年间该资产组合、由标准

普尔500指数测度的市场资产组合和美国国库券的平均年收益率情况见下表：

a．计算资产组合x与标准普尔500指数的特雷纳比率和夏普比率。简述根据这两个指标，资产组合x是超过、等于还是低于风险调整基础上的标准普尔500指数。 b．根据a中计算所得的相对于标准普尔500指数的资产组合x的业绩，简要说明使用特雷纳比率所得结果与夏普比率所得结果不符的原因。

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第4题

考虑对股票A与B的两个（超额收益)指数模型回归结果。在这段时间内无风险利率为6％，市场平均收益率为

考虑对股票A与B的两个(超额收益)指数模型回归结果。在这段时间内无风险利率为6％，市场平均收益率为14％。对项目的超额收益以指数回归模型来测度。

a．计算每只股票的下列指数： i．阿尔法 ii．信息比率 iii．夏普测度 iv．特雷纳测度 b．在下列情况下哪只股票是最佳选择？ i．这是投资者惟一持有的风险资产。 ii．这只股票将与投资者的其他债券资产组合。是目前市场指数基金的一个独立组成部分。 iii．这是投资者目前正在分析以便构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。

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第5题

特许金融分析师杰弗里.布鲁诺运用资本资产定价模型来寻找定价不合理的证券。一位财务顾问建议他使

用套利定价理论来代替资本资产定价模型。通过对资本资产定价模型和套利定价理论的比较。该顾问得出如下几点结论： a．资本资产定价模型和套利定价理论都要求一个均方差有效的市场资产组合。 b．资本资产定价模型和套利定价理论都没有证券收益正常分布的假设。 c．资本资产定价模型假设有一个特定因素解释证券收益，而套利定价理论则没有。请说明该顾问的各个观点是否正确，若不正确。试说明理由。

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第6题

在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30％。股票B

的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少？ b．每种股票的贝塔值是多少？ c．每种股票的残差是多少？ d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少？

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第7题

CAPM是指：（)

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

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