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[判断题]

零售风险暴露的违约损失率估计值进行验证时，应涵盖违约损失率池内债项同质性、池间异质性以及违约损失率参数设定的准确性。（)

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发布时间：2022-05-03

更多“零售风险暴露的违约损失率估计值进行验证时，应涵盖违约损失率池内债项同质性、池间异质性以及违约损失率参数设定的准确性。（)”相关的问题

第1题

在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（)。

A.预期损失率=违约概率×违约损失率

B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

D.以上公式均不对

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第2题

下列有关预期损失说法正确的是（)。

A.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率

B.预期损失=借款人的违约概率+违约风险暴露

C.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率+违约风险暴露

D.预期损失=借款人的违约概率m违约损失率/违约风险暴露

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第3题

验证主体应审阅违约损失率估计程序是否合理，即是否按照构建开发数据集、评估违约债项的已实现违约损失率和估计非违约债项的违约损失率等程序进行。（)

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第4题

《商业银行资本管理办法》规定：已违约风险暴露的风险加权资产计量基于违约损失率、预期损失率和违约风险暴露。（)

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第5题

验证开发数据集时，验证主体应评估违约债项样本是否有偏、是否包含违约情况相较多和已实现违约损失率相较高的年度数据、风险因素与评级或分池时所用风险因素是否有实质性差异、是否与违约概率所用违约定义保持一致。（)

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第6题

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（)

A.违约概率(PD)

B.违约损失率(LGD)

C.违约风险暴露(EAD)

D.期限(M)

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第7题

非零售风险暴露内部评级体系设计，债项评级用于评估债项损失风险，以（）作为核心要素。

A.期限

B. 违约概率

C. 不良率

D. 违约损失率

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第8题

估算非违约债项的违约损失率时，应基于实证研究分析与其类似的违约债项已实现违约损失率的分布情况。（)

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第9题

运用专家判断违约损失率估计值进行调整时，验证应通过样本外检验评估模型的预测能力。（)

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第10题

（）是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。

A.违约概率

B. 不良率

C. 违约损失率

D. 违约风险暴露

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第11题

计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？（）

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限

E.行业风险指数

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