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[判断题]

估算非违约债项的违约损失率时,应基于实证研究分析与其类似的违约债项已实现违约损失率的分布情况。()

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更多“估算非违约债项的违约损失率时,应基于实证研究分析与其类似的违约债项已实现违约损失率的分布情况。()”相关的问题

第1题

验证开发数据集时,验证主体应评估违约债项样本是否有偏、是否包含违约情况相较多和已实现违约损失率相较高的年度数据、风险因素与评级或分池时所用风险因素是否有实质性差异、是否与违约概率所用违约定义保持一致。()
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第2题

非零售风险暴露内部评级体系设计,债项评级用于评估债项损失风险,以()作为核心要素。

A.期限

B. 违约概率

C. 不良率

D. 违约损失率

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第3题

《商业银行资本管理办法》规定:已违约风险暴露的风险加权资产计量基于违约损失率、预期损失率和违约风险暴露。()
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第4题

以下关于债项评级的说法,正确的是()。

A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度

B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约后的债项损失大小

C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级

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第5题

在操作实践中,商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为()。

A.预期损失率=违约概率×违约损失率

B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

D.以上公式均不对

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第6题

下列有关预期损失说法正确的是()。

A.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率

B.预期损失=借款人的违约概率+违约风险暴露

C.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率+违约风险暴露

D.预期损失=借款人的违约概率m违约损失率/违约风险暴露

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第7题

关注类贷款预计损失率包含()。

A.损失识别期间关注类转次级类迁徙率×次级类贷款违约损失率

B.损失识别期间关注类转可疑类迁徙率×可疑类贷款违约损失率

C.损失识别期间关注类转损失类迁徙率×损失类贷款违约损失率

D.关注类转已核销类迁徙率

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第8题

建设银行划分客户信用等级的核心指标是()。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约成本

D.违约损失

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第9题

在IRB初级法中,下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。()

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.有效期限

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第10题

()是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。

A.违约概率

B. 不良率

C. 违约损失率

D. 违约风险暴露

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第11题

传统的授信审批模式通常采用客户评级作为信贷准入标准之一,但没有充分考虑债项的特征,更为科学的授信审批方式采用客户评级与债项评级二维模式。对于()的企业客户积极进入,对()的企业客户坚决退出。

A.高违约高损失;低违约低损失

B.低违约高损失;高违约低损失

C.高违约低损失;低违约高损失

D.低违约低损失;高违约高损失

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