题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
主成分分析需要考虑样本的()。
A.协方差矩阵
B.方差
C.权重矩阵
D.关联矩阵
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A.协方差矩阵
B.方差
C.权重矩阵
D.关联矩阵
第8题
某人投资了三种股票,这三种股票的方差——协方差矩阵如下表所示,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票I与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4,则该股票投资组合的风险是()。
A.9.0
B.8.9
C.12.5
D.9.7
第9题
X和Y公司的方差-协方差矩阵如下表:
σ2 | X | Y |
X | 0.005 | 0.0012 |
Y | 0.0012 | 0.004 |
假设X和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。
(1)计算有效证券组合的最优权重(提示:在最优组合下,单位方差的均值最大);
(2)计算证券组合的均值和标准差;
(3)计算相关系数。
第11题
设三维随机变量(X,Y,Z)的协方差矩阵为
若U=2X+3Y+Z,V=X一2Y+5Z,W=Y—Z,求(U,V,W)的协方差矩阵.