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[主观题]

假设两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%，所有股票都包含了独立于公司所特有的部分，标准

差为45%。下面是充分分散的投资组合：

假设两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%，所有股票都包含了独立于公司所特有的部分，标准差

在该经济体中，期望收益-贝塔关系是怎样的？

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发布时间：2022-05-27

更多“假设两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%，所有股票都包含了独立于公司所特有的部分，标准”相关的问题

第1题

假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6％，并且，所有的股票都有独立的公司特有（风险)因素，

假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6％，并且，所有的股票都有独立的公司特有(风险)因素，其标准差为45％。下面是优化的资产组合。

在这个经济体系中。试进行期望收益一贝塔关系的分析。

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第2题

考虑多因素APT模型，有两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合：

假设存在无套利机会，F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。

A.3%

B.5%

C.6%

D.4%

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第3题

假设股票收益可以用两因素模型解释。所有股票的公司特有风险是独立的。两个多元化的投资组合的

信息如下表所示。

如果无风险利率是4%，那么模型中各个股票的风险溢价是多少？

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第4题

假设信号f1（t)的奈奎斯特抽样频率为ω1，f2（t)的奈奎斯特抽样频率为ω2，则信号f（t)=f1（t+2)f2（t+1)的奈奎斯特

假设信号f₁(t)的奈奎斯特抽样频率为ω₁，f₂(t)的奈奎斯特抽样频率为ω₂，则信号f(t)=f₁(t+2)f₂(t+1)的奈奎斯特抽样频率为多少？

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第5题

设X1和X2为任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为f1（x)和f2（x)，分布函数分别为F1（x)和F2

设X₁和X₂为任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为f₁(x)和f₂(x)，分布函数分别为F₁(x)和F₂(x)，则( )．

(a) f₁(x)+f₂(x)必为某一随机变量的概率密度

(b) f₁(x)·f₂(x)必为某一随机变量的概率密度

(c) F₁(x)+F₂(x)必为某一随机变量的分布函数

(d) F₁(x)·F₂(x)必为某一随机变量的分布函数

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第6题

设X1和X2是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为．f₁(x)和f₂(x)，分布函数分别为F₁(x)和F₂(x)，则下面的话正确的是( )．

A.f₁(x)+f₂(x)必为某一随机变量的概率密度

B.F₁(x)F₂(x)必为某一随机变量的分布函数

C.F₁(z)+F₂(x)必为某一随机变量的分布函数

D.f₁(x)f₂(x)必为某一随机变量的概率密度

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第7题

假设所有证券的期望收益率与标准差为已知（包括无风险借贷利率)。这种情况下所有投资者将会有同样

假设所有证券的期望收益率与标准差为已知(包括无风险借贷利率)。这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合。(正确还是错误？)

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第8题

假设A股票的预期报酬率为30%，报酬标准差为40%，无风险债券的报酬率为6%，投资于A股票及无风险债券的权数各为50%，则此投资组合的期望报酬率的标准差为（)

A.10%

B.15%

C.20%

D.40%

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第9题

假设信号f1（t)的奈奎斯特取样频率为ω1，f2（t)的奈奎斯特取样频率为ω2，则信号f（t)=f1（t+2)f2（t+1)

假设信号f1(t)的奈奎斯特取样频率为ω1，f2(t)的奈奎斯特取样频率为ω2，则信号f(t)=f1(t+2)f2(t+1)的奈奎斯特取样频率为________。

A．ω1

B．ω2

C．ω1-ω2

D．ω1ω2

E．以上全错

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第10题

考虑一个股价为50元的股票的10个月期的远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率(连续复利)都是年利率8%，同时假设在3个月、6个月、9个月后都会有每股0.75元的红利付出。则远期价格为()。

A.49.36元

B.51.14元

C.52.24元

D.53.49元

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第11题

假设信号f1（t)的奈奎斯特取样频率为ω1，f2（t)的奈奎斯特取样频率为ω2，则信号f（t)=f1（t＋2)f2（t＋

假设信号f1(t)的奈奎斯特取样频率为ω1，f2(t)的奈奎斯特取样频率为ω2，则信号f(t)=f1(t＋2)f2(t＋1)的奈奎斯特取样频率为多少？

若输入信号为如图4—28(b)所示的锯齿波，求输出信号y1(t)。

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