你注意到Patel公司的股票为50美元/股。行权价为35美元的期权售价为10美元。有什么不对吗？请描述如果期权的行权到期日为今天，你将如何利用这个错误定价来套利。

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发布时间：2022-04-27

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第1题

斯某股目前的售价为35美元。1年后到期的看涨期权行权价为50美元。无风险利率为7%，连续复利计算，股票回报的标准差无限大。看涨期权的价格是多少？

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第2题

Tara公司股价到年底将会是50美元或70美元。看涨期权一年后到期。国债利率为5%。a.假设目前Tara公司股价是62美元。如果行权价为每股35美元，看涨期权的价值为多少？b.假设（a)中的行权价是60美元，看涨期权的价值为多少？

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第3题

国债收益率目前为3.9%。Nina制造公司的股票售价为每股63美元，且一年后股票价值没有可能少于每股61美元。a.行权价为60美元时看涨期权价值是多少？其内在价值是多少？b.行权价为50美元时看涨期权价值是多少？其内在价值是多少？c.行权价为60美元时看跌期权价值是多少？其内在价值是多少？

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第4题

用下述期权报价信息回答问题。该股目前的售价为114美元。a.假设你购买了10份2月到期，执行价为11

用下述期权报价信息回答问题。该股目前的售价为114美元。

a.假设你购买了10份2月到期，执行价为110的看涨期权合同。佣金忽略不计，你愿意出多少钱？

b.在(a)中，假设Macrosoft股票在到期当日的售价为140美元。你投资的期权价值多少？如果期末股票价格为125美元呢？请加以解释。

c.假设你购买了10份8月到期，执行价为110的看跌期权合同。你的最大净收益是多少？在到期日Macrosoft股票的售价是每股104美元。你投资的期权价值多少？你的净收益是多少？

d.在(c)中，假设你卖出10份8月到期，行权价为110的看跌期权合同。如果到期日Macrosoft股票的售

价为103美元，你的净收益或净损失为多少？若售价为132美元呢？盈亏平衡的价格，即盈利为零时股票的价格是多少？

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第5题

假设某股票目前的售价为每股30美元。如果看跌期权和看涨期权的行权价均为30美元，你认为哪一种期权卖得更贵，看涨期权还足看跌期权？请解释。

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第6题

看跌期权和看涨期权的行权价为55美元且2个月到期，售价分别为2.65美元和5.32美元。如果该股目前的售价57.30美元，连续复利计算条件下的年利率是多少？

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第7题

看跌期权在6个月内到期，行权价为75美元，售价为4.89美元。该股目前的售价为72美元，无风险利率为每年3.6%，连续复利计算。具有相同行权价的看涨期权是什么价格？

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第8题

Ervin公司股价到年底将会是53美元或67美元。看涨期权1年后到期。国债利率为5%。a.假设目前Ervin公司股价是58美元。如果行权价为每股50美元，看涨期权的价值为多少？b.假设（a)中的行权价是60美元，看涨期权的价值为多少？

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第9题

构建双限期权时：买入价值为50美元的一股股票，再以执行价格45美元买入六个月看跌期权，卖出执行价

为55美元的六个月看涨期权。根据股票的风险，你可算出六个月期。执行价为45美元。N(d1)=0．60。而执行价为55美元。N(d1)=0．35。 a．如果股票价格增加1美元。双限期权的所得或损失是什么？ b．如果股票价格有很大或很小的变化。资产组合的得耳塔值会发生什么变化？

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第10题

一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权

的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？

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第11题

看跌期权和看涨期权的行权价为85美元且3个月到期，售价分别为6.18美元和5.09美元。如果无风险利率是4.8%，连续复利计算，当前的股票价格是多少？

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