计算样本违约债项的实际违约损失率时，应评估经济衰退违约损失率的影响。（)

第1题

验证主体应审阅违约损失率估计程序是否合理，即是否按照构建开发数据集、评估违约债项的已实现违约损失率和估计非违约债项的违约损失率等程序进行。（)

第2题

估算非违约债项的违约损失率时，应基于实证研究分析与其类似的违约债项已实现违约损失率的分布情况。（)

第3题

验证开发数据集时，验证主体应评估违约债项样本是否有偏、是否包含违约情况相较多和已实现违约损失率相较高的年度数据、风险因素与评级或分池时所用风险因素是否有实质性差异、是否与违约概率所用违约定义保持一致。（)

第4题

验证主体应验证违约损失率估值考虑经济衰退的方法和程度。（)

第5题

运用专家判断违约损失率估计值进行调整时，验证应通过样本外检验评估模型的预测能力。（)

第6题

非零售风险暴露内部评级体系设计，债项评级用于评估债项损失风险，以（）作为核心要素。

A.期限

B. 违约概率

C. 不良率

D. 违约损失率

第7题

商业银行评估违约风险暴露估值样本数据时，应关注数据的完整性，包括违约后被收回的债项。（)

第8题

《商业银行资本管理办法》规定：已违约风险暴露的风险加权资产计量基于违约损失率、预期损失率和违约风险暴露。（)

第9题

在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（)。

A.预期损失率=违约概率×违约损失率

B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

D.以上公式均不对

第10题

下列有关预期损失说法正确的是（)。

A.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率

B.预期损失=借款人的违约概率+违约风险暴露

C.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率+违约风险暴露

D.预期损失=借款人的违约概率m违约损失率/违约风险暴露

第11题

对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评价法，就必须自行评估违约损失率。（)