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题目内容
（请给出正确答案）
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
更多“关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（)。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现象 Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特…”相关的问题
第2题
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高
第3题
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（）。
A. 历史模拟法
B. 德尔塔正态分布法
C. 敏感性测试
D. 压力测试
第4题
A.VaR值随置信水平的增大而增加
B.VaR值随持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
第5题
A.A.蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便
B.B.目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确
C.C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感
D.D.在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
第8题
A.A.montecarlo模拟法不需要历史数据
B.B.历史模拟法可以根据专家经验调整参数
C.C.montecarlo模拟需要对模型进行假设
D.D.montecarlo模拟计算速度快
第9题
A、历史模拟法认为历史将重复，会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来，作为该风险因子未来的变化分布或变化情景
B、历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展，得到更有效的结果
C、参数法一般会假设风险因子服从正态分布
D、蒙特卡洛模拟法是一种历史法
