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[主观题]

市场上的三种证券可能带来的回报：（1)每种证券的期望收益和标准差是多少？（2)每对证券之

市场上的三种证券可能带来的回报：

市场上的三种证券可能带来的回报：（1)每种证券的期望收益和标准差是多少？（2)每对证券之市场上的 (1)每种证券的期望收益和标准差是多少？ (2)每对证券之间的相关系数和协方差是多少？ (3)将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (4)将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (5)将资金一半投资于证券21、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (6)你对(1)、(2)、(3)和(4)问题的回答就多元化来说意味着什么？

答案

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发布时间：2021-07-21

更多“市场上的三种证券可能带来的回报：（1)每种证券的期望收益和标准差是多少？（2)每对证券之”相关的问题

第1题

根据以下的信息回答题。股票K和L的概率分布如表7－1所示。表　7－1 情况概率股票K的收

根据以下的信息回答题。

股票K和L的概率分布如表7-1所示。

表　7-1

情况

概率

股票K的收益(%)

股票L的收益(%)

1

2

3

4

5

0.10

0.20

0.40

0.20

0.10

10

11

12

13

14

9

8

7

6

9

1.股票K和股票L的期望收益率分别是多少？

2.股票K和股票L的标准差分别是多少？

3.股票K与股票L的协方差是多少？

4.股票K与股票L的相关系数是多少？

5.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K，65%投资于股票L，你所构建投资组合的期望收益率是多少？

6.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K，65%投资于股票L，你所构建投资组合的标准差是多少？

7.假设G是最小方差组合，那么股票K和股票L在C中的权重分别是多少？

8.最小方差组合G的期望收益率是多少？

9.最小方差组合G的标准差是多少？

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第2题

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：求该投资组合的期望

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：

求该投资组合的期望收益与方差。

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第3题

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。（1)你的客户选择投资70%于你的

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。

(1)你的客户选择投资70%于你的基金，30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少？

(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。

那么你的客户的投资头寸是怎样的？

(3)你的组合报酬-波动性比率是多少？你客户的呢？

(4)画出你的组合的资本配置线，斜率是多少？

(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y，期望收益率为16%。

a.y是多少？

b.你客户组合的收益标准差是多少？

(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率，那么他的投资组合是怎样的？

(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5，他如何投资？

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第4题

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是12％、标准差是18％。无风险利率是5％，且市场

组合的期望收益是14％。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0．40、标准差是40％，这个证券的期望收益是多少？

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第5题

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

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第6题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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第7题

一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。（1)均等投资于这两种

一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 (1)均等投资于这两种资产的组合的期望收益是多少？ (2)如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少？ (3)如果两种资产组合的期望收益是8％，它的贝塔系数是多少？ (4)如果两种资产组合的贝塔系数是2．30，组合的投资比重是多少？

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第8题

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%，假设你的客户投资于你的组合权重为y，期望收益率为16%，a.y是多少？b.你客户组合的收益标准差是多少？

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第9题

你估计一个跟踪标准普尔500指数的被动证券组合的期望收益率为13%，标准差为25%。你经营一个积极

组合，期望收益率为18%，标准差为28%，无风险利率为8%。

(1)在收益-标准差二维平面上画出资本市场线和你的组合。

a.资本配置线的斜率是多少？

b.用一段话描述你的组合较被动组合的优势？

(2)你的客户犹豫是否要将投资于你的组合的70%的资金转移到被动组合中。

a.你如何告诫他这种转换的坏处？

b.告诉他保证他获得和被动组合同等效用时的最高管理费(年末按一定投资比例收取)是多少？(提示：管理费将通过降低净期望收益从而减小资本配置线的斜率。)

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