由于最优解所在空间假设失误将会造成期望预测误差中的方差部分。()

第1题

期望预测误差中的方差部分是由()带来的。

A.最优解所在空间假设失误

B.数据的随机性

C.估计值自身的波动

D.估计值的平均可能偏离了真实值

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第2题

期望预测误差中的偏差部分是由估计值的平均可能偏离了真实值带来的。()

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第3题

假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表： a．计算各股票的期望超额收益、

假设投资组合经理根据宏观和微观预测，得到如下一个输入表：

a．计算各股票的期望超额收益、口值、残值方差是多少？

b．构建最优风险投资组合。

c．最优风险投资组合的夏普值？积极投资组合对它的贡献是多少？

d．假设投资者的风险厌恶系数A=2．8。对短期国库券和消极股票组合投资比例是多少？

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第4题

下列正确于均值－方差模型的评价错误的是？（)

A.计算较为繁琐，模型维护成本较高

B.以数值的方法奠定了现代金融学、投资学理论基础

C.使得最优资产组合可解，并且可以借助软件实现现实的操作

D.可以作为更复杂模型的一个部分进行使用

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第5题

关于均值-方差模型，以下表述错误的是（）

A．无差异曲线是在期望收益—标准差平面上有相同给定效用的所有点组成的曲线

B．从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿

C．市场上可投资产形成的所有组合称为可行集

D．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合

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第6题

一个投资组合管理组织分析了60只股票并用这60只股票构造了均值-方差有效组合：a.要构造最优组合，需要估计多少期望收益率、方差、协方差？b.如果可以合理假设股票市场的收益结构与单指数模型非常相似，则估计量为多少？

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第7题

关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）

A．无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定校用的所有点组成的曲线

B．市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集

C．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合

D．从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿

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第8题

在资本资产定价模型的假设中，对投资者规范的假设为( )。

A、资本市场没有摩擦

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

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第9题

遗传算法长于全局搜索,它不受搜索空间的限制性假设的约束,不要求连续性,能以很大的概率从离散的、多极值的、含有噪声的高维问题中找到全局最优解。（)

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第10题

在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对投资者的规范？（)A．投资者都依据期望收益率评

在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对投资者的规范？()

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．资本市场存在摩擦

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第11题

由于操作者的粗心大意或失误所造成的测量误差，称为随即误差。（)

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