期望预测误差中的方差部分是由()带来的。
A.最优解所在空间假设失误
B.数据的随机性
C.估计值自身的波动
D.估计值的平均可能偏离了真实值
A.最优解所在空间假设失误
B.数据的随机性
C.估计值自身的波动
D.估计值的平均可能偏离了真实值
第2题
(i)用虚拟变量dem wins来代替式(10.23)中的dem vote,并用通常的格式报告结果。哪些因素影响获胜概率?请用截至1992年的数据。
(ii)有多少个拟合值小于0?有多少个拟合值大于1?
(iii)采用下面的预测规则:如果den wins>0.5, 你就可以预测民主党会获胜:否则, 共和党将获胜。那么,在这20次选举中,这个模型有多少次正确地预测了实际结果?
(iv)代入1996年的解释变量值。预测克林顿赢得这次选举的可能性有多大。事实上,克林顿获胜了,你的预测结果是否与事实相符?
(v)对误差中的AR(1)序列相关,做异方差-稳健1检验。你有何发现?
(vi)求出第(i)部分中估计值的异方差-稳健标准误。t统计量有什么明显的变化吗?
第4题
假设投资组合经理根据宏观和微观预测,得到如下一个输入表:
a.计算各股票的期望超额收益、口值、残值方差是多少?
b.构建最优风险投资组合。
c.最优风险投资组合的夏普值?积极投资组合对它的贡献是多少?
d.假设投资者的风险厌恶系数A=2.8。对短期国库券和消极股票组合投资比例是多少?
第8题
无偏估计是指()。
A.样本估计值等于总体真值
B.估计量的方差最小
C.估计量的误差趋近于0
D.估计量的期望等于总体真值
第9题
本题利用LOANAPP.RAW中的数据。
(i)估计计算机习题C7.8第(iii) 部分中的方程, 计算其异方差-稳健的标准误。将的95%的置信区间与非稳健的置信区间相比较。
(ii)由第(i)部分的回归计算拟合值。其中有没有哪个估计值小于0?有没有哪个估计值大于1?而这些情况对加权最小二乘估计的应用意味着什么?
第10题
本题使用MINWAGE.RAW中的数据。使用232部门(男性用品部门) 中的时间序列。
(i)估计模型并检验误差中的AR(1)序列相关。假定回归元是严格外生的。误差中有正或负的序列相关吗?
(ii)利用12阶滞后, 求第(i) 部分中OLS估计值的尼威-韦斯特标准误。这个尼威-韦斯特标准误与通常的OLS标准误相比如何?
(iii)现在求出OLS的异方差-稳健标准误, 并与通常的标准误和尼威-韦斯特标准误进行比较。在这个应用研究中,序列相关和异方差哪个更成问题?
(iv)在原方程中用布罗施-帕甘检验验证误差表现出很强的异方差性。
(v)在第(i) 部分的方程中增加gm wage的1~12阶滞后。求出1~12阶滞后联合下检验的p值, 并与异方差-稳健检验的p值进行比较。对异方差的调整对这些滞后变量的显著性有何影响?
(vi)利用尼威-韦斯特方法,求第(v)部分中联合显著性检验的p值。你现在得到什么结论?
(vii)如果你不用g wage的这些滞后项, 长期倾向的估计值有很大的不同吗?
第11题
对类似于遗传算法的理解,需要理解关于各种解的名词之间的细微差别。
(1)下列说法正确的是_____。
(A)可行解集合 近似解集合 可能解集合 满意解集合 最优解集合;
(B)可能解集合 可行解集合 满意解集合 近似解集合 最优解集合;
(C)可能解集合 可行解集合 近似解集合 满意解集合 最优解集合;
(D)最优解集合 满意解集合 近似解集合 可行解集合 可能解集合;
(2-1)设一个问题的解的形式为 x,下列说法不正确的是_____。
(A)由x的取值空间给定的任何一个 x值被称为可行解;
(B)由一个算法在任何一组可行解中求出的最优解被称为是近似解;
(C)符合用户期望的近似解被称为是满意解;
(D)所有可行解中的最优解是问题的最优解;
(E)上述说法有不正确的;
(2-2)设一个问题的解的形式为 x,下列说法不正确的是_____。
(A)由x的取值空间给定的任何一个 x值被称为可能解;
(B)满足问题约束的可能解被称为可行解;
(C)在任何一组可行解中求出的最优解被称为是满意解;
(D)所有可行解中的最优解是问题的最优解;
(E)上述说法有不正确的;