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[主观题]

投资组合A是由500股股票和300份该股票的看涨期权组成。如果看涨期权的套期保值比率是0．6，相对于股

票价格每下跌1美元，投资组合的价值变动是怎样的？

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发布时间：2021-07-21

更多“投资组合A是由500股股票和300份该股票的看涨期权组成。如果看涨期权的套期保值比率是0．6，相对于股”相关的问题

第1题

投资组合A是由200股股票和1 00份该股票的看涨期权组成。投资组合B由250股股票组成。看涨期权的β值

是0．6。相对于股票的价格变动，哪一个投资组合的风险暴露更高？

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第2题

投资组合A是由200股股票和100份该股票的看涨期权组成。投资组合B由250股股票组成。看涨期权的β值是0.6。相对于

股票的价格变动，哪一个投资组合的风险暴露更高？

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第3题

你打算去买一只股票，现在的价格是50美元。你预测一年内股票的价格变成70美元，和30美元的概率是相

同的。这只股票有一个行权价格是60美元的看涨期权。你能够以9％的利率借到钱。你想用这个看涨期权对冲你的股票头寸。 a．如果在一年内股票的价格是70美元，看涨期权的价值是多少？如果股票价格在一年内是30美元，看涨期权的价值是多少？ b．对冲比率是多少？ c．假定你能够购买的股票的份数很少，你会购买多少股股票？你在期权上的头寸会是多少？ d．如果股票的价格变为70美元，在一年内你的投资组合(股票和期权)的价值是多少？如果一年内股票的价格是30美元，在一年内你的投资组合的价值是多少？ e．你在上一题中投资组合价值的现值是多少？ f．现在看涨期权的价值是多少？

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第4题

如果一只股票看涨期权的套期保值比率是0.7，那么到期期限和行权价格都相同的看跌期权的对冲比率是______。

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第5题

你持有一种股票的看涨期权。该股票的贝塔值0．75。但是你担心股票市场将会下跌。该股票当前正以5美元

的价格出售，你持有价值100万美元的该股票期权(比如你持有l万张每张合约100股的期权合约)。期权的Delta值是0．8。如果当前的市场指数值是1 000点，合约的乘数是250美元，那么。为了给你的市场风险套期保值，你该买进或者卖出多少张市场指数的期货合约？

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第6题

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。现存在一份1

00股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元，一年以内公司不会派发股利，无风险利率为每年10%。要求：(1)根据风险中性定理，计算一份该股票的看涨期权的价值。(2)根据复制原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元，能否创建投资组合进行套利，如果能，应该如何创建该组合。

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第7题

考虑以下期权组合。你卖出执行价格130美元的1月IBM股票看涨期权。你卖出执行价格125美元的1月IB

M股票看跌期权。

a.画出期权到期时该资产组合的收益与股票价格的函数关系。

b.如果期权到期时IBM股票价格为128美元，该资产组合的利润/损失是多少？如果IBM股票价格为135美元呢？利用教材图20-1中《华尔街日报》上的数据来回答这个问题。

c.在哪两个价格上，该资产组合达到盈亏平衡？

d.投资者在打何种“赌”？也就是说投资者之所以这样做，他对IBM股票价格变动有何种判断？

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第8题

如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格(),它的看涨期权价格()A．下跌上涨B．下跌下跌C．上

如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格(),它的看涨期权价格()

A．下跌上涨

B．下跌下跌

C．上涨下跌

D．上涨上涨

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第9题

在本题中。将推导欧式期权（在到期之前支付红利)的看涨期权与看跌期权平价关系。为了简化起见，假定

在本题中。将推导欧式期权(在到期之前支付红利)的看涨期权与看跌期权平价关系。为了简化起见，假定股票到期日支付了D美元／股的红利。 a．在期权到期日。股票加看跌期权头寸的价值是多少？ b．现在考虑一资产组合，包含一看涨期权，一零息票债券，两者期限相同，债券面值(x+D)。该资产组合在期权到期日的价格是多少？如果不考虑股票价格，投资者会发现其价值等于股票加看跌期权资产组合的价值。 c．a和b中两个资产组合的成本是多少？使两个成本相等，投资者就能推出看涨期权与看跌期权平价关系，即式S0+P=C+PV(X+D)。

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