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（请给出正确答案）
特许金融分析师唐娜.多妮的一位客户认为TRT原料公司(目前股价为每股58美元)的普通股股价将对法院对这家公司的判决做出反应。由于有这种反应，股价将会沿着其或更高或更低的方向变动。这个客户现在没有。TRT原料公司的股票。他向多妮咨询。想实施一种策略。以利用股价可能变动的机会来拥有TRT股权。一种策略就是利用具有不同执行价格但是具有相同到期时间的看跌期权和看涨期权的资产组合。多妮搜集的TRT期权价格如表20-22所示。
a．你推荐多妮选择一个多头还是一个空头的策略来实现该客户的目标？ b．计算a中在到期日时恰当的策略的： i．每股最大的可能的损失。 ii．每股最大的可能的收益。 iii．无亏损的股票价格。
答案
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第1题
第2题
A.涨到104美元
B.跌到90美元
C.涨到107美元
D.跌到96美元
第4题
以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少？以6美元买入看跌期权的投资者呢？ a．40美元 b．45美元 c．50美元 d．55美元 e．60美元
第5题
A.涨到104美元
B.跌到90美元
C.涨到107美元
D.跌到96美元
第6题
第7题
A.购买0.4536股的股票
B.以无风险利率借入28.13元
C.购买股票支出为23.64元
D.以无风险利率借入17.38元
第8题
A.虚拟股票
B.股份期权
C.股票期权
D.限制性股票期权
第9题
a.画出期权到期时该资产组合的收益与股票价格的函数关系。
b.如果期权到期时IBM股票价格为128美元，该资产组合的利润/损失是多少？如果IBM股票价格为135美元呢？利用教材图20-1中《华尔街日报》上的数据来回答这个问题。
c.在哪两个价格上，该资产组合达到盈亏平衡？
d.投资者在打何种“赌”？也就是说投资者之所以这样做，他对IBM股票价格变动有何种判断？
