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广东开放大学2022年秋《证券投资学》（本科）形考任务5试题及答案

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最近更新：2022年12月09日

《证券投资学》课程主要讲述了证券投资工具和证券市场概述、股票的发行市场、股票的交易市场、证券投资基金、金融衍生工具等内容。广东开放大学2022年秋《证券投资学》（本科）形考任务5试题及答案由学赛整理提供，仅供参考。

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试题 1 [主观题] 股价移动平均线对股价的预期与计算周期所取的天数有关，天数越少，移动平均线对股价的变动越敏

感。()

试题 2 [主观题] 技术分析中的缺口的形成必是当日开盘价出现跳空高开继续高走或是跳空低开继续低走的结果。（)

技术分析中的缺口的形成必是当日开盘价出现跳空高开继续高走或是跳空低开继续低走的结果。()

试题 3 [主观题] 股价运动具有趋势性，一旦上涨则将保持较长时间的上升，中途不会出现下跌的修正行情。（)

股价运动具有趋势性，一旦上涨则将保持较长时间的上升，中途不会出现下跌的修正行情。()

试题 4 [主观题] 投资者如何在有效边界中选择一个最优的证券组合，取决于投资者对风险的偏好程度。（)

投资者如何在有效边界中选择一个最优的证券组合，取决于投资者对风险的偏好程度。()

试题 5 [主观题] 证券投资收益的最大化和投资风险的最小化这两个目标往往是矛盾的。（)

证券投资收益的最大化和投资风险的最小化这两个目标往往是矛盾的。()

试题 6 [主观题] 马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个阶段，其中首先应考虑各种可能的证券和证券组合，然后要

计算这些证券和证券组合的收益率、标准差和协方差。()

试题 7 [主观题] 以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。（)

以马柯维茨为代表的经济学家在20世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。()

试题 8 [判断题] 对于无风险资产，其贝塔系数值等于1。（）

试题 9 [判断题] 对于市场组合，其贝塔系数值等于1。（）

试题 10 [判断题] 具有较小β系数的证券具有较高的预期收益率。（）

试题 11 [判断题] 具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率。（）

试题 12 [主观题] 证券投资过程基本上由以下五个步骤组成，即确定投资目标、选择投资策略、制定投资政策、构建和修正

投资组合、评估投资业绩。()

试题 13 [主观题] 资产配置是指证券组合中各种不同资产所占的比率。（)

资产配置是指证券组合中各种不同资产所占的比率。()

试题 14 [主观题] 评估投资业绩的依据不能只看投资组合的收益，还要考虑其风险。（)

评估投资业绩的依据不能只看投资组合的收益，还要考虑其风险。()

试题 15 [主观题] 如果投资者认为市场是无效的，那么消极的股票管理策略可能是最优的策略。（)

如果投资者认为市场是无效的，那么消极的股票管理策略可能是最优的策略。()

试题 16 [单选题] 在技术分析中，RSI的最大功能在于（）。

A．图形研判

B．定量分析

C．预测功能

D．定性分析

试题 17 [单选题] 与楔形最相似的整理形态是（）。

A．旗形

B．直角三角形

C．菱形

D．矩形

试题 18 [单选题] 牛市中的（）浪是跌势凶险、跌幅深、时间持久的一浪。

A．4浪

B．A浪

C．2浪

D．C浪

试题 19 [单选题] 、在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

A．詹森测度

B．夏普比

C．特雷诺比率

D．标准差

试题 20 [单选题] 证券投资收益最大化和风险最小化这两个目标（)。

A．可以同时实现

B．是一致的

C．是相互冲突的

D．大多数情况下可以同时实现

试题 21 [单选题] 某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%，16%，20%，它们在组合中的比例分别为30%，30%，40%，则该证券组合的预期收益率为（）。

A．15.3%

B．15.8%

C．15.0%

D．14.7%

试题 22 [单选题] 有效组合满足（）。

A．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险

B．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险

C．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险

D．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险

试题 23 [单选题] 对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（）。

A．具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率

B．具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率

C．具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险

D．具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率

试题 24 [单选题] 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素不包括（）。

A．市场组合的贝他系数

B．市场组合的平均收益率

C．特定股票的贝他系数

D．无风险收益率

试题 25 [单选题] 已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（）。

A．1.5

B．1.4

C．1.6

D．1.2

试题 26 [单选题] 关于SML和CML，下列说法不正确的是（）

A．两者都表示有效组合的收益与风险关系

B．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险

C．CML是SML的特例

D．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系

试题 27 [单选题] 债券的持续期的概念由（）于1938年提出。

A．威廉·夏普

B．马柯维茨

C．法玛

D．麦考莱

试题 28 [单选题] 下列分析方法不属于技术分析方法的是（）。

A．过滤器规则

B．趋势线分析

C．EVA分析

D．波浪理论

试题 29 [单选题] 其他条件相同时，下列债券凸性最大的是（）。

A．到期收益率为10%

B．到期收益率为12%

C．到期收益率为6%

D．到期收益率为8%

试题 30 [单选题] 如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险可能为（）。

A．上升

B．可能上升或下降

C．下降

D．不变

试题 31 [多选题] 证券价格的变动趋势一般分成（）。

A．突破趋势

B．下降趋势

C．盘整趋势

D．上升趋势

试题 32 [多选题] K线图又称蜡烛线，是目前普遍使用的图形，其基本种类有（）。

A．阳线

B．阴线

C．阴阳线

D．十字线

试题 33 [多选题] 技术分析作为一种投资工具，它的基本假设前提是（）。

A．历史会重复

B．证券价格围绕价值波动

C．证券价格沿趋势移动

D．市场行为涵盖一切信息

试题 34 [多选题] 在市场均衡状态下，（）。

A．风险最大的证券在切点组合T中有非零的比例

B．预期收益率最高的证券在切点组合T中有非零的比例

C．预期收益率最低的证券在切点组合T中有非零的比例

D．风险最小的证券在切点组合T中有非零的比例

试题 35 [多选题] 最优证券组合的选择应满足（）。

A．最优组合应位于投资者的无差异曲线上

B．上述三条件满足其中之一即可

C．最优组合应位于有效边界上

D．最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点

试题 36 [多选题] 关于SML和CML，下列说法正确的是（）

A．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系

B．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险

C．CML是SML的特例

D．两者都表示有效组合的收益与风险关系

试题 37 [多选题] 如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险可能为（）

A．0.5

B．1

C．1.08

D．1.1

试题 38 [多选题] 下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。

A．特雷诺业绩指数以资本市场线为基础

B．特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准

C．特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的

D．特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

试题 39 [多选题] 按市净率的高低可以将股票分为（）和（）。

A．增长型

B．高价股

C．价值型

D．低价股

试题 40 [多选题] 投资业绩评估的主要内容是（）。

A．分析组合收益的来源

B．分析组合收益的实现原因

C．评价业绩基准的可靠性

D．分析投资组合是否实现了超额收益

试题 41 [主观题] 2004年年末，酝酿已久的三家外资机构在中国境内发行人民币债券的计划终于得到了财政部的批准。财政部已批准三家国际金融机构在中国境内发行总额为40亿元的人民币债券，这三家机构分别是：世界银行下属的国际金融公司、亚洲开发银行和日本的国际协力银行。提出发债申请的世界银行与亚洲开发银行都是资信极高的国际金融机构，而且都与中国政府有密切的联系2005年3月1日央行等四部委正式发布《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》，对国际机构发行人民币债券进行规范。2005年9月28日，国际金融公司和亚洲开发银行夺得“熊猫债券”首发权，尽管“批文”刚刚拿到，但是两只熊猫债券的发行前准备工作已经基本成熟。据悉，这两只本币债券的发行量分别在10亿元人民币左右，合计在20亿元附近；债券品种设计为中长期，期限大约定为10年。世界银行与亚洲开发银行都公开表示，发行的人民币债券都将用于中国国内的贷款。
问：（1）熊猫债券是外国债券还是欧洲债券？（2）外国债券与欧洲债券的区别（3）持有熊猫债券的投资机构面临的风险。

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