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[单选题]

6在期望收益不相同的情况下，标准差越大的项目，其风险（）

A.越大

B.越小

C.不变

D.不确定

答案

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发布时间：2022-10-07

更多“6在期望收益不相同的情况下，标准差越大的项目，其风险（）”相关的问题

第1题

在期望收益相同的情况下，标准差越大的项目，其风险（)。

A.越大

B.越小

C.不变

D.不确定

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第2题

在两个方案期望值不相同的情况下，标准差越大的方案，其风险 ()

A.越大

B.越小

C.相等

D.无法判断

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第3题

下列关于标准差的表述，正确的是()。

A.在预期收益相同的情况下，标准差越大，风险越大

B.标准差不能用于比较预期收益率不同的方案的风险程度

C.标准离差率是标准差对预期收益率的比例

D.标准差是测量收益率围绕其平均值变化程度的指标

E.标准差的平方是方差

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第4题

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。（1)你的客户选择投资70%于你的

你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。

(1)你的客户选择投资70%于你的基金，30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少？

(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。

那么你的客户的投资头寸是怎样的？

(3)你的组合报酬-波动性比率是多少？你客户的呢？

(4)画出你的组合的资本配置线，斜率是多少？

(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y，期望收益率为16%。

a.y是多少？

b.你客户组合的收益标准差是多少？

(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率，那么他的投资组合是怎样的？

(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5，他如何投资？

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第5题

假设两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%，所有股票都包含了独立于公司所特有的部分，标准

差为45%。下面是充分分散的投资组合：

在该经济体中，期望收益-贝塔关系是怎样的？

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第6题

风险厌恶型投资者的无差异曲线的形状是怎样的？（纵坐标是期望收益，横坐标是标准差)（)

A.向右上方倾斜，且风险水平越高，斜率越大

B.向右上方倾斜，且风险水平越高，斜率越小

C.向右下方倾斜，且风险水平越高，斜率越大

D.向右下方倾斜，且风险水平越高，斜率越小

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第7题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合（)。

A.最低的期望报酬率为6%

B.最高的标准差为15%

C.最低的标准差为10%

D.最高的期望报酬率为8%

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第8题

不同方案的收益期望相同的情况下，标准离差越大，意味着风险就越大。（)

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第9题

假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6％，并且，所有的股票都有独立的公司特有（风险)因素，

假定F1与F2为两个独立的经济因素。无风险利率为6％，并且，所有的股票都有独立的公司特有(风险)因素，其标准差为45％。下面是优化的资产组合。

在这个经济体系中。试进行期望收益一贝塔关系的分析。

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第10题

市场上的三种证券可能带来的回报：（1)每种证券的期望收益和标准差是多少？（2)每对证券之

市场上的三种证券可能带来的回报：

(1)每种证券的期望收益和标准差是多少？ (2)每对证券之间的相关系数和协方差是多少？ (3)将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券2的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (4)将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (5)将资金一半投资于证券21、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少？ (6)你对(1)、(2)、(3)和(4)问题的回答就多元化来说意味着什么？